METODO DI MONTE CARLO
- Il metodo del chiama e scarta -

Il metodo del chiama e scarta (hit or miss) Ŕ dovuto a von Neumann e trova una delle sue pi¨ naturali applicazioni nella risoluzione degli integrali non risolvibili analiticamente: vediamo ora in dettaglio come tale metodo opera.

Sia una variabile casuale X definita nell'intervallo [a,b] e sia la funzione densitÓ di probabilitÓ:

Si tratta di scegliere un punto "a caso" entro il rettangolo di base (b-a) e altezza .

Se tale punto giace sotto la curva definita dall'equazione y=p(x) Ŕ accettato, come ad esempio il punto di coordinate (s1,s2), altrimenti viene scartato, come per esempio il punto di coordinate (s3,s4).
Per ottenere i punti a caso si sfruttano i numeri casuali.

╚ chiaro che con questo metodo Ŕ necessario poter esprimere analiticamente la funzione densitÓ di probabilitÓ, ma non si richiede la conoscenza della funzione cumulativa, nŔ tantomeno della sua inversa.

Approfondimenti


Il metodo Monte Carlo
Il metodo Monte Carlo e gli integrali